基于DEA的上市公司信用风险评估理论与实证研究  

作　　者：熊正德[1] 孙柏[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082

出　　处：《当代财经》2006年第11期53-58,共6页Contemporary Finance and Economics

基　　金：湖南省社会科学基金项目(04ZC029);湖南省哲学社会科学成果评审委员会课题(0403035)

摘　　要：基于Nomal/Worst DEA概念下的DEA模型,在输入和输出指标上的选取,既区别于一般的DEA模型,同时又克服了DMA类信用评估方法在选取判别定点上的缺陷;而分层层次的选择更能体现实际的特点,因此该模型在对上市公司的信用风险评估中具有较高的精确性和操作性。

关 键 词：DEA Nomal/Worst DEA BCC模型 分层技术 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]