特殊处理股票的市场表现与上证指数关系的实证研究  

An Empirical Study of the Relationship between the Performance of SP Shares and Index of Shanghai Stock Exchange

作　　者：袁振兴[1] 李永红[2] 赵希海[3] 

机构地区：[1]西安交通大学管理学院,陕西西安710049 [2]河北经贸大学会计学院,河北石家庄050061 [3]燕山大学检察处,河北秦皇岛066004

出　　处：《河北经贸大学学报》2006年第6期70-74,共5页Journal of Hebei University of Economics and Business

摘　　要：通过实证研究特殊处理(ST)股票与上证指数市场表现之间的关系,以验证它们之间是否存在着“跷跷板”关系。其意义在于:理解ST股票的市场功能及为投资者提供一个简单的判断ST股票的风险的方法。This article is to verify through empirical study whether there is a seesaw effect between ST shares and index of Shanghai Stock Exchange. The significance of this study is to understand the function of ST shares and to offer a simple method for investors to judge the risks of ST shares.

关 键 词：ST股票 上证综合指数 相关性 风险 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]