实证检验：第八次“降息”与“两会”对深市的混合影响  

作　　者：伍利娜[1] 高强[1] 

机构地区：[1]北京大学光华管理学院

出　　处：《中国经济评论（1536-9056）》2003年第2期32-40,共9页Zhongguo Jingji Pinglu

摘　　要：本文采用假设统计检验、时间序列分析干预模型这样两种方法检验第八次降息和2002年“两会”召开对深市的混合效应。研究结果表明：深市成份指数对第八次降息的反应不显著，但对两会的召开有显着正反应；深市的某些板块对第八次降息的反应显着，并且不同板块对第八次降息的反应有差异。

关 键 词：降息 两会 博弈 时间序列 干预模型 

分 类 号：F832.22[经济管理—金融学]