投资组合规模与风险稳健统计关系若干问题  

作　　者：桂文林[1] 伍超标[2] 

机构地区：[1]广东惠州学院数学系,广东惠州516007 [2]广州暨南大学统计系,广东广州510632

出　　处：《江苏商论》2006年第11期150-152,共3页Jiangsu Commercial Forum

基　　金：广东惠州学院科研基金资助项目

摘　　要：本文研究了传统投资组合规模与风险关系实证研究中的缺陷,包括不同规模单一组合的无放回逐一随机抽样相对无放回组合随机抽样的缺陷,不同规模多次组合的组合标准差放回简单随机抽样相对无放回简单随机抽样的缺陷,并给出了组合标准差放回和无放回简单随机抽样样本容量的确定公式。最后,文章通过实证研究验证了上述结论。

关 键 词：风险 组合投资 随机抽样 样本容量 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]