带有确定生成元的倒向随机微分方程的共单调定理  

Comonotonic Theorems of BSDEs with Deterministic Generators

作　　者：张慧[1] 

机构地区：[1]山东财政学院统计与数理学院,济南250014

出　　处：《数学年刊（A辑）》2006年第6期741-748,共8页Chinese Annals of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(No.10131030)资助的项目.

摘　　要：对倒向随机微分方程(简记BSDE)的解(y,z),利用Malliavin微分的方法进行了研究．给出了某些关于比较z的方法,在此基础上继续研究(y,z)的某些重要性质,同时推广了Chen Zengjing等人文章中相应的结论．This paper explores the properties of solutions of BSDEs via the theory of Malliavin derivative. The main result is that the method to compare part z has been got, and applying a new method to generalize the corresponding theorems given by Chen Zengjing et al.

关 键 词：倒向随机微分方程 Malliavin微分 共单调定理 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]