指数族ACD模型的参数估计及其Bootstrap置信区间  

Parameter Estimate and Bootstrap Confidence Intervals of Exponential Family ACD Models

作　　者：陈筠筠[1] 林建华[2] 

机构地区：[1]福建公安高等专科学校计算机与信息管理系,福建福州350001 [2]厦门大学数学科学学院,福建厦门361005

出　　处：《数学研究》2006年第4期433-440,共8页Journal of Mathematical Study

摘　　要：针对指数族ACD模型,采用Scoring算法对模型进行参数估计,得到指数族情况下Scoring算法中方向向量的计算公式,并讨论了该算法的收敛性以及估计值的相合性.本文运用W ild Bootstrap构建参数的置信区间和置信带,将其结果与传统的残差Bootstrap做比较,数据模拟的结果表明,W ild Bootstrap处理问题更加快捷,结果更加准确.The objective of this paper is to estimate the parameters of continuous exponential family ACD models and construct the confidence intervals of the parameters. In this paper we use Scoring algorithm to estimate the parameters and gain the formula of direction vectors in the algorithm. We also discuss the convergence and congruence of this algorithm. Through the data simulation , Wild Bootstrap constructs more accurate confidence intervals than Error Bootstrap, and has more quickly convergence rate.

关 键 词：指数族ACD模型 Scoring算法 WILD BOOTSTRAP 残差Bootstrap 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]