基于Box-Jenkins法的煤炭价格预测研究  

作　　者：郝家龙[1] 宁云才[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学北京校区

出　　处：《中国物价》2007年第1期10-11,26,共3页China Price

摘　　要：Box—Jenkins法在国内和国外得到了广泛的运用,本文以秦皇岛煤炭市场的山西优混的周价格时间序列为研究对象,运用Box—Jenkins法,建立了短期煤炭价格的ARMA(121)模型,通过拟合与检验,证明模型的效果是较好的,并用之进行了短期煤炭价格的预测,结果也表明,该模型的预测结果是比较准确的,是合乎煤炭价格风险管理的基本要求的。

关 键 词：时间序列 煤炭价格 模型 预测 

分 类 号：F407.21[经济管理—产业经济] F224