Copula函数的比较及其在风险度量中的应用问题  

作　　者：林莹[1] 朱建平[1] 

机构地区：[1]厦门大学计划统计系

出　　处：《统计教育》2007年第1期8-10,共3页Statistical education

基　　金：国家教育部"新世纪优秀人才支持计划"资助(NCET-04-0608)

摘　　要：本文在明确Copula函数基本概念的基础上,对几种常用的Copula函数进行对比分析,概括出了不同Copula函数的特点。最后对于Copula函数在实际金融风险度量中的应用问题进行了深入的探讨。

关 键 词：COPULA函数 相关性 风险度量 

分 类 号：O177.4[理学—数学]