一种资产定价过程中跳辨识的新方法  

A New Approach for Recognizing Jumps in Asset Pricing Process

作　　者：沐年国[1] 

机构地区：[1]上海财经大学数量经济学,上海200433

出　　处：《财经研究》2007年第1期44-54,共11页Journal of Finance and Economics

基　　金：国家自然科学基金(70371070);上海市重点学科建设项目(T0502)

摘　　要：文章主要基于AitSahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(InferiorMeanSquaredError)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,Δ)仨,达到辨识金融数据中跳的目的。This paper provides an approach for recognizing jumps in Asset Pricing Diffusion process based on Ait Sahalia（2002） on disentangling a jump in a levy process. It adopts a criteria called IMSE to work out an optimal triplet that can disentangle jumps from a given time series.

关 键 词：跳 高频数据 定价过程 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O212[理学—概率论与数理统计]