上证、深证及道琼斯指数收益率的统计特征  

作　　者：邵明亭[1] 王军[1] 

机构地区：[1]北京交通大学金融数学与金融工程研究所,北京100044

出　　处：《统计与决策》2007年第2期58-60,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406)

摘　　要：通过对道琼斯工业平均指数,上证指数和深证成指收益率分布的统计和分析,说明了它们具有“高峰厚尾”、“有偏”等统计现象。经过对数据的对比和处理,以求解释这些统计现象的产生原因。通过对三个指数收益率绝对值的统计分析,得出了收益率绝对值的分布特征。

关 键 词：上证指数 深证成指 道琼斯指数 收益率 有偏性 指数分布 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]