我国股市投资者交易策略中“规模效应”的实证分析  

作　　者：代金奎[1] 

机构地区：[1]中国人民银行济南分行,山东济南250021

出　　处：《武汉金融》2007年第1期45-46,共2页Wuhan Finance

摘　　要：本文利用我国股票市场投资者二级市场交易数据对投资者交易策略的特征进行研究,发现我国投资者整体上遵循动量交易策略,而对于小规模股票却采用反向交易策略。

关 键 词：投资者 交易策略 规模效应 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]