VaR在配股承销业务风险管理中的应用  

作　　者：叶清贫[1] 苏雪[1] 

机构地区：[1]武汉铁路职业技术学院,湖北武汉430031

出　　处：《科技创业月刊》2007年第2期40-41,共2页Journal of Entrepreneurship in Science & Technology

摘　　要：针对我国证券公司近几年在配股承销业务中被套现象明显这一客观情况,分析了配股承销业务风险凸现的主要原因在于配股定价不合理;运用证券公司的配股价格进行实证分析;运用风险管理工具——VaR,对合理制定配股价进行了探讨。

关 键 词：配股价格 VAR 配股承销 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]