基于国债回购市场数据的利率预期理论检验  

作　　者：李彪[1] 杨宝臣[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院

出　　处：《统计与决策》2007年第3期108-109,共2页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金项目(70471051)

摘　　要：本文通过选用上交所国债回购市场（http：／／www.sse．com．cn）1996年7月22日到2005年12月13日的2164个日度数据，包括R003、R007、R014、R028、R091和R182六种不同到期期限的利率，利用单位根和多变量协整方法来检验利率预期理论在我国国债回购市场上的有效性，并采用误差修正模型对不同到期期限利率之间的内在驱动关系进行了建模估计和相应的解释。

关 键 词：国债回购市场 预期理论 利率 市场数据 检验 误差修正模型 到期期限 .com 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]