应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究  

作　　者：张文[1] 张屹山[1] 

机构地区：[1]吉林大学商学院,吉林长春130012

出　　处：《南方金融》2007年第2期12-14,33,共4页South China Finance

摘　　要：度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。

关 键 词：极值理论 操作风险 经济资本 VAR ES 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]