允许卖空条件下的β值概率准则模型  

作　　者：宣赟[1] 熊正丰[1] 程涛[1] 

机构地区：[1]南昌大学理学院,南昌330047

出　　处：《统计与决策》2007年第4期89-90,共2页Statistics & Decision

摘　　要：文章从证券组合的概率准则模型出发,在我国证券市场即将推出做空机制的背景下,提出了允许卖空下证券组合投资的β值概率准则模型。然后对模型进行讨论求解,给出了解存在条件,并得到了解的解析式。同时该模型消去了原概率准则模型的部分需要确定的参数,使模型计算得到简化,这样就对证券市场的投资决策更加具有指导意义。

关 键 词：证券组合 卖空 β值 概率准则 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]