时间序列计量经济模型的平稳性检验  

作　　者：李军[1] 孙彦彬[2] 

机构地区：[1]五邑大学管理学院 [2]大庆石油学院

出　　处：《统计与决策》2007年第7期18-19,共2页Statistics & Decision

基　　金：广东省教育厅自然科学基金资助项目(Z02063)

摘　　要：一、平稳随机过程任何时间序列数据都可看成由一个随机过程产生的结果,即随机过程的一个（特殊的）实现,也就是一个样本。如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数。

关 键 词：时间序列数据 平稳性检验 计量经济模型 随机过程 上都 

分 类 号：F326.12[经济管理—产业经济]