前向打靶格方法计算巴拉和巴黎期权的价格  

Computing the prices of Parasian options and Parisian Using forward shooting target grid method options

作　　者：王杨[1] 张寄洲[2] 

机构地区：[1]同济大学数学系,上海200092 [2]上海师范大学数理信息学院,上海200234

出　　处：《数学理论与应用》2007年第1期5-7,共3页Mathematical Theory and Applications

基　　金：国家自然科学基金资助(10371088)

摘　　要：本文采用前向打靶格方法计算了巴拉期权和巴黎期权的价格.In this paper, using forward shooting target grid method,the prices of Parasian options and Parisian options are computed.

关 键 词：前向打靶格方法 巴拉期权 巴黎期权 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224