我国保险资金的债券套利策略选择  

作　　者：丁秀英[1] 蒋晓全[2] 

机构地区：[1]青岛大学经济学院,青岛266071 [2]复旦大学经济学院,上海200433

出　　处：《青海金融》2007年第4期40-42,共3页Qinghai Finance

摘　　要：现阶段,我国保险资金的主要投资领域是债券市场。本文从理论和实践两个角度论述了保险资金的六种债券套利策略:相近期限国债利差套利、固定利率债券与浮动利率债券利差套利、相同债券品种利差套利、开放式回购掉期套利、开放式回购与国债远期合约相结合套利以及可转换公司债券套利。

关 键 词：保险资金 债券套利 国债 中国 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]