浅谈上证指数的错位相关性  

作　　者：李黎明[1] 叶清贫[2] 刘海涛[3] 李素红[4] 

机构地区：[1]南京邮电大学吴江学院,江苏吴江215200 [2]武汉铁路职业技术学院,湖北武汉430031 [3]西南交通大学,四川成都610031 [4]河北工业大学管理学院,天津300000

出　　处：《科技创业月刊》2007年第5期30-31,共2页Journal of Entrepreneurship in Science & Technology

摘　　要：通过构造上证180指数、上证50指数与上证指数十日均线模型,对其进行错位相关性研究,得出:三者之间具有高度的错位相关性;从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前,而上证180指数要比上证指数提前,错位后指数回归方程的拟合性也很好。

关 键 词：上证指数 十日均线模型 错位相关 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]