我国沪市上市公司影响系统性风险因素实证分析  

作　　者：海小辉[1] 王力宾[1] 

机构地区：[1]云南财经大学研究生院,云南昆明650221

出　　处：《云南财贸学院学报（社会科学版）》2006年第6期101-104,共4页Yunan Finance & Economics University Journal of Economics & Management

摘　　要：采用2004年的沪市交易所的258个上市公司为样本,根据市场模型估计出这些上市公司的系统性风险系数(贝塔系数β),并通过因子分析模型和计量经济模型探索影响贝塔系数的因素。发现市场表现对我国证券市场的系统性风险影响较大,而各上市公司的财务情况,对系统性风险的影响却是微乎其微。

关 键 词：Β系数 收益率 因子模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224