相依线性回归系统回归系数的预检验岭估计  

THE PRE TEST RIDGE REGRESSION ESTIMATOR IN THE TWO SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION SYSTEM

作　　者：归庆明[1] 

机构地区：[1]郑州测绘学院基础部

出　　处：《数理统计与应用概率》1997年第1期27-32,共6页

摘　　要：对于由两个相依线性回归方程组成的线性回归系统，文［５］提出了基于最小二乘估计和协方差改进估计的一种新型估计，即预检验估计，它具有许多优良性质。但是在设计阵呈病态时，预检验估计的均方误差很大，因而在这种情况下不再被认为是良好估计。针对这种情况，本文提出了预检验估计的一种改进估计———预检验岭估计。For the two seemingly unrelated regression system,Sun and Yao have defined a new type of estimator called pre test estimator (PTE) based on the least squares estimator and the covariance improved estimator. PTE has some advantages.But its mean square error is large when the design matrix is ill conditioned.In this paper,we proposed an improved pre lest estimator called pre test ridge regression estimator (PTRRE) and established some statistical properties of PTRRE.

关 键 词：相依线性回归 预检验岭估计 回归系数 线性回归 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]