联合金融风险模型的建立及应用  

作　　者：王莉萍[1] 陈树冰[1] 孙志华[1] 

机构地区：[1]中国海洋大学应用数学系,山东青岛266071

出　　处：《江苏商论》2007年第5期154-155,共2页Jiangsu Commercial Forum

基　　金：山东省教育厅社科规划课题(J04A53);中国海洋大学人才基金(H0407RC13)

摘　　要：针对目前金融风险防范的技术手段大多是在单变量的情况下进行控制的情况,从理论上建立了一个多变量的联合风险分析模型,使风险控制的能力在技术手段上予以提高,并以实际期货交易行情为例给出了应用的过程,在模型应用中考虑了影响期货价格走势的多种不确定因素及其概率特征,通过多维联合概率理论,给出了交易风险与各种影响因素的关系,使投资者的交易风险降到最低。

关 键 词：金融风险 多维联合概率 期货 

分 类 号：F832.0[经济管理—金融学]