协差阵奇异时的最优投资组合  

Optimal Mean-Variance Portfolio with Semi-Positive Variance-Covariance Matrix

作　　者：蒋卉[1] 刘瑞元[1] 

机构地区：[1]青海师范大学数学系,青海西宁810008

出　　处：《青海师范大学学报（自然科学版）》2007年第1期1-4,共4页Journal of Qinghai Normal University(Natural Science Edition)

摘　　要：本文给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值—方差最优投资组合模型的解.In this paper it is given that solution of Markowitz＇ s optimal portfolio model in the case with semi - positive variance - covariance matrix with n - r zero characteristic roots.

关 键 词：Markowltz均值—方差模型 两基金定理 最优组合 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]