多维MA(q)模型的h步适时递推预测  

The h-step timely recursive prediction of multivariate MA(q)models

作　　者：牟峰[1] 李裕奇[1] 吴开信[1] 

机构地区：[1]西南交通大学数学系,四川成都610031

出　　处：《西南民族大学学报（自然科学版）》2007年第3期481-485,共5页Journal of Southwest Minzu University(Natural Science Edition)

摘　　要：讨论了新息递推算法的理论和方法,将新息算法运用于多维MA(q)模型的预测问题,利用有穷观测值导出并证明了多维MA(q)模型的h步适时递推预测公式.In this paper, the theory and methods behind timely recursive operation are systematically to drive and verify h-step prediction formula of multivariate MA（q） models by finite observation data.

关 键 词：多维MA(q)序列 新息序列 h步预测 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]