2005～2006年上证综合指数、恒生指数、道琼斯工业指数协整关系研究  

作　　者：李晶[1] 李学林[2] 

机构地区：[1]华北科技学院管理系 [2]中国人民大学经济学院

出　　处：《中国物价》2007年第6期32-34,共3页China Price

摘　　要：本文根据2005￣2006年期间的周度数据,运用单位根检验与协整分析技术对上海上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯工业指数之间的是否存在协整关系进行了实证分析。结果发现,上证指数和另外两个指数之间不存在协整关系,而恒生指数与道琼斯工业指数之间存在协整关系。这一结论是符合三地资本市场之间实际运行状况的。

关 键 词：股票价格指数 单位根检验 协整 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]