基于条件模型的不同类型开放式基金表现评价研究  

作　　者：邬连东[1] 张道宏[2] 胡海青[2] 

机构地区：[1]西安职业技术学院,西安710048 [2]西安理工大学,西安710054

出　　处：《工业技术经济》2007年第6期145-146,150,共3页Journal of Industrial Technological Economics

摘　　要：结合中国证券市场的实际特征,本文构建了更合理的中国开放式基金表现评价的条件模型。采用面板数据(panel data)的回归技术,对中国股票型、债券型及混合型三种开放式基金的证券选择能力和市场时机把握能力进行了测度,并对研究结论作了进一步的解释。

关 键 词：开放式基金 市场时机把握能力 面板数据 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]