正态模型参数的后验分布及其抽样算法  

Some posterior distributions of paremeters in normal linear model and their sampling method

作　　者：李开灿[1] 陈浩明[2] 

机构地区：[1]湖北师范学院数学系,湖北黄石435002 [2]华中师范大学数学与统计学院,湖北武汉430074

出　　处：《湖北师范学院学报（自然科学版）》2007年第3期1-5,42,共6页Journal of Hubei Normal University(Natural Science)

基　　金：湖北省中青年创新团队项目(2005A03);湖北省教育厅重点项目(D200622001)

摘　　要：当正态线性模型中的参数取Jeffreys先验分布时,得到了回报系数和误差方差的联合后验分布和边际后验分布,还特别导出了回归系数某种二次型的分布。利用回归系数和误差方差联合后验分布的分解形式,给出了它们的一种抽样方案。When the parameters in normal linear model have Jeffrey＇s prior distribution,this paper gives the joint posterior distributions of the regression coefficient and error variance, and gives their marginal posterior distributions. Specially, the posterior distribution of a quadric form about the regression coefficent in the linear model is obtained. According to the joint posterior distribution of the regression coefficient and error variance, we propose a sampling method for the joint posterior distribution.

关 键 词：线性模型 先验分布 回归系数 抽样 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]