商业银行操作风险评估——基于EVT理论的CVaR模型  

作　　者：孙杨[1] 尚震宇[1] 潘浩[1] 

机构地区：[1]南京财经大学,南京210046

出　　处：《工业技术经济》2007年第7期126-129,共4页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金：教育部留学回国基金阶段性成果(项目编号:教外司留[2004]527号);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目阶段性成果(项目编号:05SJD790019)

摘　　要：近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论(EVT)来构建操作风险的条件风险价值(CVaR)模型,以此来度量商业银行小概率,大损失特点的操作风险。并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。

关 键 词：操作风险 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) 极值理论(EVT) 

分 类 号：F830.31[经济管理—金融学]