信用违约互换与我国商业银行信用风险控制  

作　　者：吴江涛[1] 

机构地区：[1]上海财经大学信息管理与工程学院

出　　处：《商场现代化》2007年第08Z期370-372,共3页

摘　　要：信用违约互换作为一种重要的信用衍生工具,20世纪末以来已在欧美发达国家得到了迅猛的发展。本文着重介绍了信用违约互换合约的特点,给出了违约过程与利率过程相互独立假设前提下的风险中性定价分析研究,并结合国内商业银行的信用风险的现状,提出了我国发展信用互换市场和利用信用违约互换工具改善我国商业银行信用风险以提高其经营绩效的对策和思路。

关 键 词：信用违约互换 商业银行 信用风险 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]