证券组合投资模型优化  

作　　者：雷晓军[1] 梁治安[2] 

机构地区：[1]铜仁学院 [2]上海财经大学

出　　处：《商场现代化》2007年第08X期171-172,共2页

摘　　要：以Markowitz证券组合投资理论为基础,对于几种不同证券组合投资模型分别考虑了证券组合的收益,风险,交易费等因素条件下对模型进行了优化,并对文中模型做了进一步的扩展。为投资者正确选择证券组合投资的最优策略及应用方面提供参考。

关 键 词：组合投资 协方关差 投资模型 有效解 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]