基于升息周期的我国商业银行利率风险分析管理  

作　　者：方馨 

出　　处：《世界经济情况》2007年第7期31-34,共4页World Economic Outlook

摘　　要：按照利率风险产生的原因,巴塞尔委员会将利率风险分为四种主要形式,分别为:重新定价风险、收益率曲线风险、基差风险和期权性风险。本文首先对利率市场化的当前阶段作了分析和判断,结合当前阶段我国的几家上市商业银行的四种利率风险的暴露情况,对利率风险带来的损益进行了实证分析。并提出了有针对性的短期对策,以及长期政策建议。

关 键 词：升息周期 商业银行 利率风险 

分 类 号：F830.42[经济管理—金融学]