线性度量误差模型的序列相关检验  

TESTING SERIAL CORRELATION IN THE LINEAR MEASUREMENT ERROR MODEL

作　　者：龚仁彬[1] 刘锋[2] 邹捷中[2] 陈敏[3] 

机构地区：[1]中国石油大学(华东),东营257061 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075 [3]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080

出　　处：《系统科学与数学》2007年第4期510-519,共10页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金(70221001;70331001);中科院创新方向性项目(KZCX2-SW-118)资助课题

摘　　要：回归模型的序列相关检验是经济和金融数据分析中的一项重要的工作.基于最小二乘残差,作者提出了一个检验统计量以检验线性度量误差模型的误差序列是否存在序列相关性.在零假设下,得到了检验统计量的渐近分布.数值模拟结果表明,这里提出的检验统计量具有良好的有限样本性质.Testing for serial correlation has long been a standard practice in applied econometric practice analysis. In this paper, we propose a test statistic for testing serial correlation in linear measurement error model. We derived the asymptotic distribution of the proposed test statistic under the null hypothesis. Also, Simulation results shows that proposed test performs satisfactorily in both size and power.

关 键 词：序列相关检验 度量误差 结构模型. 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]