带停时的奇异型随机控制问题研究  

The Research on Singular Stochastic Control Problem with Stopping

作　　者：刘向丽[1] 程希明[1] 汪寿阳[2] 

机构地区：[1]北京信息工程学院基础部,北京100101 [2]中国科学院研究生院管理学院,北京100081

出　　处：《数学的实践与认识》2007年第16期96-102,共7页Mathematics in Practice and Theory

摘　　要：利用随机分析的知识及最优控制理论,推广了一类带停时的随机控制问题,针对不同参数,证明了最佳控制的存在性,分两种情况给出了最佳控制的存在区域,并给出了不同初始状态下,最佳控制的结构和最佳费用函数.由于将原模型中费用结构中的R-S积分的被积函数由1推广为满足某些条件的一般函数,所以推广后的模型更具一般性.By employing the optimal control theory and the stochastic analysis method, this paper generalize a class of stochastic control problem with stopping. We give the existence of the optimal control for different parameters and give the existence district of the optimal control in two different phrases. We also give the structure of the optimal control and the optimal cost function. Because the integrand of the R-S integral in cost structure is generated from 1 to the general function which satisfied some conditions. Thus, the discounted model was extended to more general form.

关 键 词：奇异型 停时 变差过程 最佳控制策略 

分 类 号：O231.3[理学—运筹学与控制论]