股市系统演化方程重正化群解实证研究  

Renormalization Group Solution Positive Research of Stock System Empirical Study

作　　者：赖宝全[1] 邓贵仕[2] 

机构地区：[1]北京大学大连商品交易所博士后工作站,辽宁大连116023 [2]大连理工大学系统工程研究所,辽宁大连116024

出　　处：《系统工程》2007年第2期56-60,共5页Systems Engineering

摘　　要：研究股市系统演化方程的重正化群综合因子,并从实际数据中拟合出作为股市要素的股民数量增长情况对综合因子的演化函数。根据所得演化函数分别从时间和增长率两个方面求出了股市系统演化方程的重正化群解。从解的情况来看,其与现实是一致的。This article discusses the synthesis transformation operator of stock system evolutional equation. And based on actual data, the evolutional functions of synthesis operator on investors＇ increasing rate as elements of stock system are built. Correspondingly, the renormalization group solutions of stock system evolutional equation are solved from the angel of time and increasing rate. These solutions show clear coherent with the actual.

关 键 词：股市系统 层次变换 重正化群解 变换因子 

分 类 号：N945[自然科学总论—系统科学] F830[经济管理—金融学]