基于二项式期权定价模型的风险投资最优时机选择研究  

作　　者：党兴华[1] 涂宴卿[1] 何凌燕[1] 

机构地区：[1]西安理工大学工商管理学院,陕西西安710048

出　　处：《科技进步与对策》2007年第9期177-179,共3页Science & Technology Progress and Policy

基　　金：陕西省软科学课题(2005KR32)

摘　　要：针对传统风险投资最优时机选择方法的局限性,分析了风险投资最优时机选择过程中的实物期权特性,在二项式期权定价模型的基础上,对风险投资最优时机选择中采用的净现值法(NPV)进行了修正,构建了一种适用于风险投资项目最优时机选择的决策模型,并利用该模型进行了实例分析。

关 键 词：二项式期权定价模型 风险投资 最优投资时机 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]