一类倒向随机微分方程的适应解  

Adapted Solution of a Class of BSDE

作　　者：范胜君[1] 朱开永[1] 吴祝武[1] 胡建华[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出　　处：《徐州师范大学学报（自然科学版）》2007年第3期40-42,共3页Journal of Xuzhou Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10671205);中国矿业大学青年基金资助项目(2006A041)

摘　　要：利用指数鞅的特性和Ito公式,得到一类倒向随机微分方程存在平方可积的适应解的充要条件.Making use of the Ito formula and the character of exponential martingale, this paper obtains a necessary and sufficient condition under which there exists an adapted and square-integrable solution for a class of backward stochastic differential equations.

关 键 词：倒向随机微分方程 指数鞅 ITO公式 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]