基于Copula-EVT模型的组合风险测度  

作　　者：罗付岩[1] 徐海云[1] 

机构地区：[1]桂林工学院数理系

出　　处：《统计与决策》2007年第17期6-8,共3页Statistics & Decision

基　　金：广西壮族自治区教育厅资助项目(20062695)

摘　　要：近年来，Copula理论被广泛地应用到金融领域，Copula可解释为“相依函数”或“连接函数”。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方法不同，Copula模型是针对整个联合分布建模，它能够捕捉更多的非正态、非对称分布的信息。本文主要考虑利用基于极值理论的POT模型不需要对收益分布进行假设，但能很好地捕捉尾部信息的特点，构建基于极值理论下的Copula-EVT模型，去捕捉收益分布的尾部相关关系；

关 键 词：POT模型 风险测度 COPULA 建模方法 连接函数 收益分布 极值理论 金融领域 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]