CVaR约束下最优投资组合  

An Optimal Portfolio Selection Model under Constraint of CVaR

作　　者：丁立刚[1] 唐俊[1] 

机构地区：[1]内蒙古科技大学理学院,内蒙古包头014010

出　　处：《内蒙古大学学报（自然科学版）》2007年第5期481-484,共4页Journal of Inner Mongolia University：Natural Science Edition

基　　金：内蒙古科技大学校内基金资助项目

摘　　要：提出了在CVaR约束下,投资组合优化模型,在收益向量服从正态分布的条件下,讨论了不含无风险资产和含无风险资产两种情况下最优解和可行解存在的条件,给出了最优解的解析表达式.An optimal portfolio selection model is considered under constraint of CVaR. The existence conditions of the feasible and optimal solutions with or without the risk-free asset are discussed in case that the return vector follows the normal distribution. Meanwhile the analytic expression of the optimal solution is provided.

关 键 词：CVAR 有效投资组合 最优解 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]