方差分量模型中回归系数的线性估计的可容许性  

Admissibility of Linear Estimators of Regression Coefficient in a Variance Component Model

作　　者：吴刘仓[1] 李会琼[2] 吴晓坤[2] 江绍萍[2] 

机构地区：[1]昆明理工大学理学院,昆明650093 [2]云南大学统计系,昆明650091

出　　处：《应用概率统计》2007年第3期254-264,共11页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：昆明理工大学科学研究启动基金(项目编号:校青2006-28).

摘　　要：考虑方差分量模型EY=Xβ,Cov(Y)=∑~m_(i=1)θ_iV_i,其中n×p矩阵X和非负定矩阵V_i(i= 1,2,…,m)都是已知的,β∈R^p,θ_i≥0或θ_i>0(i=1,2,…,m)均为参数.在本文中,我们在二次损失下,当μ(X)■μ(V)时,给出了关于可估函数Sβ的线性估计在线性估计类中可容许性的充要条件.Consider the variance component model EY=Xβ,Cov（Y）=∑^m i=1 θiVi, where X：n×p and Vi=（i=1,2,…,m）are known,β∈R^P,θi≥0or θi〉（i=1,2,…,m） are parameters.In this paper, when μ（X）∩ μ（V）, the sufficient and necessary conditions for a linear estimable estimator of Sβ to be admissible in the class of all linear estimators are given under quadratic loss function.

关 键 词：可容许性 线性估计 二次损失 方差分量模型 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]