最优Box-Cox变换模型的反向动态规划求解  

Reversal Solution to Optimal Box-Cox Transformation Modeling

作　　者：杨衡[1] 李光泉[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院

出　　处：《微型电脑应用》2007年第9期39-43,72,共5页Microcomputer Applications

摘　　要：本文通过构造Box-Cox变换模型加权最优目标函数,综合考虑回归系数t统计量对应P阀值,Theil系数U2及其误差分解,修正回归拟合优度,Durbin-Watson检验量,回归残差。利用Excel矩阵向量数组函数三维动态建模,通过Excel基于稳健GRG2算法的规划求解,"反向"动态求解整体最优Box-Cox变换模型估计参数。实例给出了建模过程,显示反求建模可较有效地克服变换模型的异方差,多重共线性和序列相关性。A weighted target optimal solution for Box-Cox transformation is constructed by taking regression coefficientt,muti-collinearity and heteroscedasticity into consideration.Use the dynamic spreadsheet of Microsoft Excel array functions to reversal seek global optimizing parameters of BOX-COX transformation based on robust GRG2 algorithm.The example illustrates the modeling course and the satisfying applications for multicollimearity and autocorrelation in regression.

关 键 词：Excel建模 数组函数 Box—Cox变换 稳健GRG2算法 反身动态规划 整体最优解 

分 类 号：TP311.5[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]