基于随机序未决赔款准备金分布函数的界值  

Study on Bounds of Distribution of Outstanding Claims Reserve Based on Some Stochastic Orders

作　　者：刘燕[1] 唐应辉[2] 

机构地区：[1]电子科技大学管理学院,成都610054 [2]四川师范大学数学与软件科学学院,成都610066

出　　处：《系统管理学报》2007年第2期203-207,共5页Journal of Systems & Management

基　　金：四川省学术与技术带头人基金项目([2001]16);四川师范大学引进人才基金资助项目

摘　　要：在应用随机序的定义和性质的基础上,结合未决赔款准备金分布情况和排队模型的分析方法,研究未决赔款准备金分布函数的界值。根据保单组合的损失的发生和报告与赔付的随机过程在不同的序关系下的分析,得到针对未来某一时间段内的OCR类赔付责任,保险公司需计提的未决赔款准备金分布函数的上界和下界。给出了计算实例,并与以往使用的未决赔款准备金的计提方法进行了比较。This paper studies some upper and lower bounds of the outstanding claims reserve （OCR） by some characters of the distribution of OCR on the basis of the stochastic order and the method of the queueing theory. And we give an example to explain the value and use of some results in this paper. Furthermore, some analysis and comparison of the technique in reserving OCR are finally given.

关 键 词：未决赔款准备金 随机序 排队系统 界值 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]