倒向随机微分方程L^p解的性质(英文)  

Properties of L^p Solutions of Backward Stochastic Differential Equations

作　　者：范胜君[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出　　处：《应用数学》2007年第4期666-670,共5页Mathematica Applicata

基　　金：Supported by National Natural Science Foundation of China(10671205);Youth Foundation of China University of Mining & Technology (2006A041)

摘　　要：2003年Briand et al等在很一般的假设下建立了倒向随机微分方程(BSDEs)Lp解的存在唯一性定理.本文在此基础上得到了这种假设下一维BSDEs的Lp解的几个连续性质.Briand et al.（2003） established an existence and uniqueness result of L^p （p〉1）solutions of backward stochastic differential equations（shortly BSDEs）under some very general assumptions.In this paper,we obtain some continuous properties of L^p solutions of one-dimensional BSDEs with these assumptions.

关 键 词：倒向随机微分方程 Lp解 连续性质 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] O211.6[理学—数学]