鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用  

Martingale Applied in the Ruin Probability of the Compound Non-binominal Risk Model with Appropriation Budget

作　　者：朱玉平[1] 向敬民 孔繁亮[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080 [2]大庆市第四十中学,黑龙江大庆163255

出　　处：《哈尔滨理工大学学报》2007年第5期66-68,共3页Journal of Harbin University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金资助(10371027)

摘　　要：文中讨论了在离散时间的情况下,对保险费的收取过程和索赔过程都是复合负二项过程,并且用鞅分析方法对保险公司支出的风险模型进行了研究,得出了最终破产概率.同时讨论了离散情况下的Lundberg不等式.Under the discrete time, we discuss a new model which is the Ruin Probability of the Compound Non-Binominal Risk Model with appropriation budget. Using the Martingale approach we analyses the new model and obtain the ruin probability of the model. The Lundberg inequality is obtained by the discrete martingale approach.

关 键 词：复合负二项过程 鞅 停时 调节系数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]