独立平稳增量风险过程的鞅方法与Lundberg方程  

作　　者：秦伶俐[1] 吴黎军[1] 

机构地区：[1]新疆大学数学与系统科学学院

出　　处：《统计与决策》2007年第21期38-40,共3页Statistics & Decision

摘　　要：在风险理论的研究中,调节系数对破产概率的研究起着非常关键的作用,经典风险理论寻求调节系数和破产概率的方法一般采用更新方程,求解过程比较冗长。本文假定保险公司的盈余是一个独立平稳增量的随机过程,通过构造鞅的方法,简洁地得到了4种不同风险模型的Lundberg方程,并证明了调节系数的存在。

关 键 词：独立平稳增量 鞅 Lundberg方程 调节系数 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]