你也需要蒙特卡罗方法——提高应用水平的若干技巧  

You Need Monte Carlo Method——Techniques for Enhancing Applications

作　　者：杨自强[1] 

机构地区：[1]中国科学院数学与系统科学研究院计算数学与科学工程计算研究所,北京100080

出　　处：《数理统计与管理》2007年第2期365-376,共12页Journal of Applied Statistics and Management

摘　　要：本文是《你也需要蒙特卡罗方法》中的第二篇。文中讨论提高应用水平的一些技巧,涉及模拟模型的选取,提高计算速度或降低抽样方差的一些方法,诸如重要抽样、相关抽样、对偶抽样和分层抽样等。还讨论了模拟中所需的抽样次数的确定和模拟结果的精度评估等实用问题。This is the second paper for the application of Monte Carlo （MC） method. Some techniques fo, enhancing applications of MC are discussed. These techniques concern with to choose a good model used for simulation, and some acceleration methods or variance reduction methods such as importance sampling, correlated sampling, antithetic variates and stratified sampling etc. Also, some practical problems such as the designation of sample size and the evaluation of accuracy of simulated result are discussed.

关 键 词：统计模拟 加速方法 降低方差 蒲丰投针 重要抽样 对偶抽样 分层抽样 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] O242[理学—数学]