多元正态模型的线性不等式约束估计  

The Restricted Estimation of Multivariate Normal Distribution under Linear Inequality

作　　者：王继霞[1] 李俊芬[1] 刘次华[2] 

机构地区：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007 [2]华中科技大学数学系,武汉430074

出　　处：《河南师范大学学报（自然科学版）》2007年第4期23-25,共3页Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：河南省软科学资助项目(0613026000);河南师范大学科研启动支持基金(052018)

摘　　要：研究含有不完全数据的多元正态模型参数在一般线性不等式约束下的极大似然估计问题;利用约束EM算法求得多元正态模型参数的迭代解,并证明了此解是一般线性不等式约束下的最优解.This paper studies maximum likelihood estimation of multivariate normal distribution models with incomplete data under linear inequality restrictions on the parameters. We get the iterative solution of the parameters of multivariate normal distribution models and prove that this solution is optimum solution under linear inequality restrictions.

关 键 词：多元正态模型 极大似然估计 不完全数据 EM算法 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]