平稳过程回归函数核估计相合的充要条件  

Consistency for Kernel Regression Estimation of Stationary Processes

作　　者：吴本忠[1] 胡舒合[2] 

机构地区：[1]安徽大学工商管理学系,合肥230039 [2]安徽大学数学系,合肥230039

出　　处：《安徽大学学报（自然科学版）》1997年第3期12-16,共5页Journal of Anhui University(Natural Science Edition)

摘　　要：本文对一类平稳过程,在 EY^2<∞下及最大相关系数ρ(n)=O(n^(-(1/2))(logn)^(-2))时,获得了回归函数递归核估计强、弱相合等价的充要条件。A recursive kernel estimation sum from i=to n Y_iK((x-X_i)/h_i)/sum from i=to n K((x-X_i)/h_i)of a regression m (x)=E(Y/X=x)calculated from asymptotically uncorrelatecl observations(X_,Y_)…, (X_n,Y_n)of a pair(X,Y)is examined.The equivalent conditions of weak and strong consistency for the estimation are given.

关 键 词：回归函数 递归核估计 平稳过程 强弱相合性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]