期货混沌理论的定量研究(Ⅰ)奇次方期货方程的推导  

Quantitative Study of Chaotic Futures Theory (Ⅰ) Derivation of Equations of Odd Degree for Futures Price

作　　者：毛法根[1] 叶中行[2] 凌君 陈中放 

机构地区：[1]杭州大学化学系 [2]上海交通大学应用数学系 [3]浙江中盛期货经纪有限公司

出　　处：《科技通报》1997年第2期112-117,共6页Bulletin of Science and Technology

基　　金：国家基础研究重大项目;国家自然科学基金

摘　　要：推导了期货价格的奇次方方程，研究了期货混沌理论的定量形态．日平均价位Ｘ是时间ｔ（ｄ）的奇次方函数．一段完整的日价位图，由奇数个波组成．多逼空是奇次方程的最后一波．以上海商品交易所的９５０５，９５０７，９６０５胶合板合约来检验。The equation of odd degree is derived quantitatively for futures price.When the odd munber is equal to 5,it fits well with the acture data of the 9505,9506 and 9605 plyword contracts in Shanghai Building Materials Exchange.

关 键 词：混沌 期货 奇次方期货方程 期货价格 

分 类 号：F713.1[经济管理—产业经济]