将资本资产定价模型用于我国金融市场  

作　　者：邱宇[1] 王晓宇[1] 

机构地区：[1]西南财经大学金融学院

出　　处：《中国市场》2007年第52期64-65,共2页China Market

摘　　要：资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model简称CAPM)是由学者马柯维茨(1959)、夏普(1964)、林特讷(1965)、法玛(1973)等人在资产组合理论基础上发展起来的,是现代金融价格理论的支柱。本文在概述了资本资产定价模型的基本原理后,运用我国证券市场的数据对该模型进行了BJM检验和林特讷检验,并得出了相关结论。

关 键 词：CAPM Β系数 一次回归 二次回归 BJM检验 林特讷检验 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]