委托代理条件下RAROC资本配置方法的修正  

作　　者：陈迪红[1] 晏飞[1] 王敏[1] 

机构地区：[1]湖南大学金融学院,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2008年第2期37-39,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章主要研究保险公司股东与经理人之间存在委托代理问题的情况下,如何修正RAROC经济资本配置方法问题。通过建立经理人的激励约束方程,以股东价值最大化为目标函数进行优化分析,从而得到了保险公司应该选择的权益资本数量、最优风险水平和RAROC标准值的表达式。

关 键 词：资本配置 委托代理RAROC方法 保险公司 股东 

分 类 号：F840[经济管理—保险]